Ambele variante sunt corecte, depinzând de contextul în care este folosită fiecare. Atunci cînd este vorba de „cantitate zero, nimic, deloc”, cuvîntul se scrie legat: nicio. Atunci cînd este vorba despre o “disjuncţie” negativă, de o „negaţie repetată”, scriem în două cuvinte: nici o.
Însă în exemplul din enunț, varianta corectă va fi: Nu este nicio problemă.